| Concept académique | Application en banque | |---|---| | VaR paramétrique | Utilisée mais complétée par des stress-scénarios | | Modèle Black-Scholes | Rarement utilisé seul ; on préfère SABR ou Hull-White | | Duration de Macaulay | Remplacée par DV01 / PV01 en monnaie locale |
Je tiens à remercier [Nom du manager] pour m’avoir accueilli au sein de l’équipe [Risques de marché / Conformité / Middle-Office] ainsi que l’ensemble des collaborateurs pour leur disponibilité et la richesse des missions confiées. exemple de rapport de stage en banque finance